PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с FTHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from First Trust - EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net while FTHF tracks the Emerging Markets Human Flourishing Index. Both are passively managed. Over the past year, EMDM returned 91.32% vs 109.33% for FTHF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 51.24%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%17.78%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between EMDM and FTHF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between EMDM and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и FTHF

Секторы
EMDM
FTHF

Технологии

32.1%
40.7%

Финансовые услуги

27.2%
27.7%

Сырьевые материалы

15.1%
10.3%

Энергетика

6.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.4%

Промышленность

3.3%
6.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Здравоохранение

0.5%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMDM
32.1%
FTHF
40.7%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
FTHF
27.7%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
FTHF
10.3%

Энергетика

EMDM
6.3%
FTHF
7.2%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
FTHF
0.6%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
FTHF
1.0%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
FTHF
3.4%

Промышленность

EMDM
3.3%
FTHF
6.2%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
FTHF
2.5%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
FTHF
0.5%

Недвижимость

EMDM

-

FTHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMMEMDM с SDEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с DIEMFTHF с FEMRFTHF с DFEM

Доходность на риск

EMDM vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.36

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.85

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

6.74

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

18.95

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.86

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EMDM и FTHF

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-17.36%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.31%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.84%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.22%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.79%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и FTHF

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.61%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

12.15%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

24.47%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

32.76%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.45%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

25.45%

-5.66%

Сравнение комиссий EMDM и FTHF

И EMDM, и FTHF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и FTHF

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FTHF в 2.98%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMDM and FTHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 91.32% for EMDM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 91.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM and FTHF have the same expense ratio: 0.75% per year.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.57% for EMDM.

EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор