Сравнение EMGF с CWO.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO).
EMGF и CWO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и CWO.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.67% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 10.27% | 20.96% | -19.71% | 42.37% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 3.50% | 32.39% | 12.67% | 12.06% | -15.12% | 7.92% | -1.18% | 16.39% | -8.04% | 25.25% |
Разные валюты инструментов
EMGF торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.54% соответственно.
EMGF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.93%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и CWO.NEO
EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Доходность на риск
EMGF vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
EMGF
CWO.NEO
Сравнение EMGF c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.02 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.06 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.42 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и CWO.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и CWO.NEO
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.38% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% | 0.00% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и CWO.NEO
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и CWO.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -31.99% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.53% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -24.80% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -31.97% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.63% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.37% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и CWO.NEO
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 7.69% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 12.93% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.92% | 19.15% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.58% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.02% | -0.79% |