PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EMGF с CWO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMGF и CWO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и CWO.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
5.67%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
3.50%32.39%12.67%12.06%-15.12%7.92%-1.18%16.39%-8.04%25.25%
Разные валюты инструментов

EMGF торгуется в USD, в то время как CWO.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWO.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у CWO.NEO с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.54% соответственно.


EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

CWO.NEO

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.14%
1 год
27.83%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Сравнение комиссий EMGF и CWO.NEO

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.


Доходность на риск

EMGF vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMGFCWO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.02

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.42

+1.24

EMGF vs. CWO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWO.NEO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и CWO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EMGFCWO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между EMGF и CWO.NEO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и CWO.NEO

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и CWO.NEO

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и CWO.NEO.


Загрузка...

Показатели просадок


EMGFCWO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-31.99%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.53%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.80%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-31.97%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.63%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.37%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.58%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и CWO.NEO

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EMGFCWO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.69%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.93%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.15%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.58%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.02%

-0.79%