Сравнение CWO.NEO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
CWO.NEO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 4.21% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.47% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
VCN.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и VCN.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
VCN.TO
Сравнение CWO.NEO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.16 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.75 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.04 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 13.74 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и VCN.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и VCN.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VCN.TO в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.12% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и VCN.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -37.32% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.02% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -16.12% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -37.32% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.18% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.94% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и VCN.TO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.64% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 10.77% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.25% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.95% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.95% | +2.59% |