PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с AVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

EMGF и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		5.67%31.41%9.06%10.86%-13.03%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 3.71%.

EMGF

1 день
1.16%
1 месяц
-6.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
33.60%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.93%

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий EMGF и AVSE

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMGF vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.84

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между EMGF и AVSE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и AVSE

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности AVSE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.38%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и AVSE

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-26.28%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-14.17%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-10.23%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-7.01%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и AVSE

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

8.97%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.39%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.69%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.48%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.48%

+1.75%