Сравнение EMGF с AVSE
EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMGF returned 25.52%/yr vs 24.48%/yr for AVSE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и AVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 23.92%.
EMGF
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.25%
AVSE
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMGF и AVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 25.77% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -13.31% |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 23.92% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
Correlation
The correlation between EMGF and AVSE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between EMGF and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMGF vs. AVSE — Ранг доходности на риск
EMGF
AVSE
Сравнение EMGF c AVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMGF | AVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.15 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 12.04 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMGF и AVSE
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMGF | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -26.28% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.17% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | -17.68% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.42% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.78% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.70% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и AVSE
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеют волатильность 12.64% и 12.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMGF | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 12.30% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 19.98% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.13% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.68% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.68% | +0.99% |
Сравнение комиссий EMGF и AVSE
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и AVSE
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AVSE в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.81% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EMGF and AVSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMGF has higher volatility (12.64%) compared to AVSE (12.30%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs AVSE's -26.28%.
On 3-year performance, EMGF leads with 25.52% vs 24.48% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMGF has performed better with a 25.52% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.
AVSE has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.00% for EMGF.
EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while AVSE is Emerging Markets Diversified. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.33% for AVSE.
EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMGF и AVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор