PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

AVSE и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSE и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и DFSE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%11.97%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%14.66%11.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 2.27%.

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEMDFSE с EMM

Сравнение комиссий AVSE и DFSE

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVSE vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.50

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.06

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.16

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.14

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.10

-0.52

Корреляция

Корреляция между AVSE и DFSE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и DFSE

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSE в 2.18%

TTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и DFSE

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-19.77%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.88%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-10.03%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.07%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.42%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и DFSE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) имеют волатильность 9.94% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

9.85%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

13.91%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

19.20%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.09%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.09%

+0.39%