PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с DFESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 24.24%/yr for DFESX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 28.96%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFESX

1 день
0.85%
1 месяц
10.14%
С начала года
28.96%
6 месяцев
31.90%
1 год
54.42%
3 года*
24.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и DFESX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		28.96%29.95%7.16%14.58%-15.10%

Correlation

The correlation between AVSE and DFESX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.93

The correlation between AVSE and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGXAVSE с AVUV
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYXDFESX с FQEMX

Доходность на риск

AVSE vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEDFESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.39

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.34

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.33

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

17.30

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFESX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.39

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AVSE и DFESX

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DFESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-41.43%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.79%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-16.53%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

0.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-10.76%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.18%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и DFESX

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.18%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

14.26%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

16.35%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.10%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.10%

+1.93%

Сравнение комиссий AVSE и DFESX

AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и DFESX

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности DFESX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.13%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and DFESX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to DFESX (7.18%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs DFESX's -41.43%.

DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и DFESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор