Сравнение AVSE с DFESX
AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, AVSE returned 21.66%/yr vs 20.06%/yr for DFESX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.
Доходность
Сравнение доходности AVSE и DFESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSE показывает доходность 20.21%, а DFESX немного выше – 20.36%.
AVSE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.17%
DFESX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- 11.45%
- С начала года
- 20.36%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $935.68K | $1.06M | $1.08M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVSE и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 20.21% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -14.43% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 20.36% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -14.98% |
Correlation
The correlation between AVSE and DFESX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between AVSE and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSE vs. DFESX — Ранг доходности на риск
AVSE
DFESX
Сравнение AVSE c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSE | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.35 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.93 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSE и DFESX
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DFESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSE | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -41.43% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.03% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -16.53% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.69% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.71% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.43% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и DFESX
Текущая волатильность для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) составляет 8.38%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что AVSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSE | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.90% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 19.96% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 21.34% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.27% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.56% | +2.52% |
Сравнение комиссий AVSE и DFESX
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и DFESX
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DFESX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.09% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.31% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVSE and DFESX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFESX has higher volatility (8.90%) compared to AVSE (8.38%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs DFESX's -41.43%.
DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSE и DFESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор