Сравнение AVSE с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSE и DFESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSE и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.54% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | -13.85% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 0.15% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSE показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 0.15%.
AVSE
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFESX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSE и DFESX
AVSE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFESX в 0.45%.
Доходность на риск
AVSE vs. DFESX — Ранг доходности на риск
AVSE
DFESX
Сравнение AVSE c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSE | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.95 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.55 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSE | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVSE и DFESX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSE и DFESX
Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFESX в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.70% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.74% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок AVSE и DFESX
Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и DFESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSE | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -41.43% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.79% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -12.79% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -10.87% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.31% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSE и DFESX
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSE | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.89% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 11.42% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.74% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.58% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.86% | +1.62% |