PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.30%/yr vs 19.80%/yr for VSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVSE charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 15.88%.

AVSE

1 день
-0.73%
1 месяц
6.45%
С начала года
25.99%
6 месяцев
28.16%
1 год
49.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		25.99%32.54%8.29%16.01%-13.85%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-13.35%

Correlation

The correlation between AVSE and VSGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between AVSE and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и VSGX

Секторы
AVSE
VSGX

Технологии

34.8%
23.9%

Финансовые услуги

24.2%
27.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.5%

Промышленность

8.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.5%

Здравоохранение

3.9%
9.4%

Сырьевые материалы

3.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.1%

Недвижимость

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

AVSE
34.8%
VSGX
23.9%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
VSGX
27.9%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
VSGX
9.5%

Промышленность

AVSE
8.2%
VSGX
9.8%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
VSGX
4.5%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
VSGX
9.4%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
VSGX
6.1%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
VSGX
5.1%

Недвижимость

AVSE
2.6%
VSGX
3.2%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
VSGX
0.7%

Энергетика

AVSE
0.1%
VSGX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с AVUV
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

AVSE vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.99

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.76

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.54

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

9.87

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.99

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.51

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AVSE и VSGX

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-33.09%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.84%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-13.83%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.89%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-7.77%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и VSGX

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

6.00%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

14.12%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.36%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

16.30%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.04%

-0.01%

Сравнение комиссий AVSE и VSGX

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и VSGX

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.19%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVSE and VSGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.49%) compared to VSGX (6.00%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs VSGX's -33.09%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.30% vs 19.80% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.30% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.19% for AVSE.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AVSE and 0.12% for VSGX.

AVSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор