PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSE с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSE returned 25.55%/yr vs 26.07%/yr for AVEM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSE показывает доходность 26.92%, а AVEM немного выше – 27.59%.

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSE и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%-13.85%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-13.65%

Correlation

The correlation between AVSE and AVEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between AVSE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSE и AVEM

Секторы
AVSE
AVEM

Технологии

34.8%
32.3%

Финансовые услуги

24.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.2%

Промышленность

8.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.4%

Здравоохранение

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

3.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.1%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Энергетика

0.1%
5.1%

Технологии

AVSE
34.8%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

AVSE
24.2%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

AVSE
12.3%
AVEM
9.2%

Промышленность

AVSE
8.2%
AVEM
9.2%

Коммуникационные услуги

AVSE
6.5%
AVEM
5.4%

Здравоохранение

AVSE
3.9%
AVEM
2.8%

Сырьевые материалы

AVSE
3.3%
AVEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

AVSE
2.7%
AVEM
3.1%

Недвижимость

AVSE
2.6%
AVEM
1.6%

Коммунальные услуги

AVSE
1.3%
AVEM
2.6%

Энергетика

AVSE
0.1%
AVEM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с VSGXAVSE с AVUV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVSE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.84

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.65

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.21

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

16.70

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVSE и AVEM

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-36.05%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.13%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-18.02%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.39%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-10.09%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и AVEM

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 8.65% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

8.33%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

16.72%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

19.45%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.34%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

20.55%

-2.52%

Сравнение комиссий AVSE и AVEM

И AVSE, и AVEM имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и AVEM

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVSE and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to AVEM (8.33%). In terms of maximum drawdown, AVSE dropped -26.28% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 25.55% for AVSE. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE and AVEM have the same expense ratio: 0.33% per year.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.98% for AVEM.

AVSE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVEM is Foreign Large Cap Equities. Both ETFs track MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Avantis and American Century.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор