PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSE с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSE с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

AVSE и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVSE и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSE и VWO

2026 (YTD)2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.82%32.54%8.29%16.01%-13.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, AVSE показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%.

AVSE

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.73%
1 год
32.48%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий AVSE и VWO

AVSE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AVSE vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSE c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSEVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.22

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.74

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.78

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

6.68

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSE vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSE и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSEVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.22

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.34

Корреляция

Корреляция между AVSE и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSE и VWO

Дивидендная доходность AVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AVSE и VWO

Максимальная просадка AVSE за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSE и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSEVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-67.68%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-11.17%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-8.80%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-15.93%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSE и VWO

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что AVSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSEVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.26%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.85%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

17.20%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.18%

-1.70%