PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGF с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

EMGF и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGF и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%12.04%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий EMGF и AVEM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMGF vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.89

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.48

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.82

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

11.10

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между EMGF и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и AVEM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGF и AVEM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGFAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-36.05%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-13.13%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-34.00%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-10.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.30%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.34%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и AVEM

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.58% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGFAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

14.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.03%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.87%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.37%

-1.14%