PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMGF returned 11.48%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции EMGF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.85% соответственно.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%20.96%-19.71%42.37%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EMGF and ACWI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between EMGF and ACWI shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMGF и ACWI

Секторы
EMGF
ACWI

Технологии

34.7%
29.4%

Финансовые услуги

19.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.3%

Промышленность

7.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.0%

Сырьевые материалы

5.8%
3.7%

Энергетика

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Здравоохранение

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

EMGF
34.7%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

EMGF
19.2%
ACWI
16.1%

Потребительский циклический сектор

EMGF
10.4%
ACWI
9.3%

Промышленность

EMGF
7.8%
ACWI
10.9%

Коммуникационные услуги

EMGF
7.4%
ACWI
9.0%

Сырьевые материалы

EMGF
5.8%
ACWI
3.7%

Энергетика

EMGF
4.3%
ACWI
4.2%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.8%
ACWI
5.0%

Здравоохранение

EMGF
2.9%
ACWI
8.1%

Коммунальные услуги

EMGF
2.5%
ACWI
2.6%

Недвижимость

EMGF
1.1%
ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EMGF vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.29

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.17

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.01

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.53

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EMGF и ACWI

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-56.00%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-9.73%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-16.55%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.42%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-33.53%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.83%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-8.61%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.16%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и ACWI

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

3.93%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

10.29%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

12.78%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.05%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

17.11%

+2.37%

Сравнение комиссий EMGF и ACWI

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и ACWI

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMGF and ACWI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 11.48% for EMGF. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.38% for ACWI.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while ACWI is Global Equities. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.32% for ACWI.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор