PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с ACWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.85%/yr vs 9.57%/yr for ACWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 12.85% против 9.57% соответственно.

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between ACWI and ACWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.94

The correlation between ACWI and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и ACWX

Секторы
ACWI
ACWX

Технологии

29.4%
22.4%

Финансовые услуги

16.1%
23.3%

Промышленность

10.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
4.7%

Здравоохранение

8.1%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.8%

Сырьевые материалы

3.7%
6.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Технологии

ACWI
29.4%
ACWX
22.4%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
ACWX
23.3%

Промышленность

ACWI
10.9%
ACWX
14.0%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
ACWX
7.3%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
ACWX
4.7%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
ACWX
6.7%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
ACWX
5.0%

Энергетика

ACWI
4.2%
ACWX
4.8%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
ACWX
6.7%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
ACWX
2.8%

Недвижимость

ACWI
1.8%
ACWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTIACWI с SSAC.L
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWVACWX с VEA

Доходность на риск

ACWI vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

2.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.85

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.82

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

10.96

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ACWI и ACWX

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-60.40%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.42%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-13.84%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-30.07%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.38%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.06%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-13.34%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и ACWX

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.93%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.74%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

13.26%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.51%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.29%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

17.38%

-0.27%

Сравнение комиссий ACWI и ACWX

И ACWI, и ACWX имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и ACWX

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ACWX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ACWI and ACWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 9.57% for ACWX. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI and ACWX have the same expense ratio: 0.32% per year.

ACWX has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.38% for ACWI.

ACWI is categorized as Global Equities, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор