PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWIVOO
Дох-ть с нач. г.8.23%10.42%
Дох-ть за 1 год27.00%34.26%
Дох-ть за 3 года6.85%11.43%
Дох-ть за 5 лет10.94%15.04%
Дох-ть за 10 лет8.90%13.04%
Коэф-т Шарпа2.382.94
Дневная вол-ть11.39%11.59%
Макс. просадка-56.00%-33.99%
Current Drawdown0.00%-0.12%

Корреляция

0.95
-1.001.00

Корреляция между ACWI и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и VOO

С начала года, ACWI показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
252.31%
515.91%
ACWI
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI ACWI ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ACWI и VOO

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа ACWI и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWI и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.94
ACWI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и VOO

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.74%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и VOO

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWI и VOO


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
ACWI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и VOO

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.68%
2.90%
ACWI
VOO