Сравнение ACWI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ACWI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.68% против 14.14% соответственно.
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и VOO
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ACWI vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACWI
VOO
Сравнение ACWI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.31 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ACWI и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и VOO
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и VOO
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.00% | -33.99% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.98% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -24.52% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | -33.99% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.55% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.72% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.55% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и VOO
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 5.34% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.47% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.11% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.82% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.99% | -0.91% |