PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642882579
CUSIP464288257
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 мар. 2008 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексMSCI All Country World Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ACWI составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI ETF

Популярные сравнения: ACWI с VT, ACWI с SPY, ACWI с ACWX, ACWI с VTI, ACWI с VOO, ACWI с DIVB, ACWI с SCHD, ACWI с VASGX, ACWI с VEA, ACWI с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI ACWI ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
206.14%
304.60%
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI ACWI ETF показал доход в 10.30% с начала года и 22.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI ACWI ETF составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.30%11.56%
1 месяц7.38%7.13%
6 месяцев16.38%17.26%
1 год22.95%26.92%
5 лет (среднегодовая)11.69%13.56%
10 лет (среднегодовая)8.78%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%4.51%3.26%-3.55%10.30%
20237.50%-3.32%3.33%1.57%-1.05%5.78%3.60%-2.91%-4.28%-2.54%8.89%4.81%22.27%
2022-4.55%-3.06%1.94%-8.07%0.45%-8.11%7.07%-4.36%-9.39%6.35%8.34%-4.61%-18.39%
2021-0.31%2.29%2.85%4.25%1.47%1.26%0.91%2.17%-4.23%5.39%-2.31%3.89%18.66%
2020-1.44%-7.49%-13.41%9.83%5.09%2.94%5.36%6.03%-2.95%-2.23%11.76%4.69%16.34%
20198.04%2.47%1.58%3.42%-6.07%6.49%0.07%-2.21%2.25%2.74%2.34%3.44%26.59%
20185.70%-4.48%-1.50%0.40%0.47%-0.59%3.07%0.70%0.61%-7.43%1.59%-7.21%-9.13%
20172.91%2.51%1.35%1.61%2.21%0.79%2.73%0.40%1.88%2.15%2.02%1.45%24.33%
2016-5.30%-1.25%7.39%1.34%0.33%-0.05%3.77%0.34%0.94%-1.91%1.04%1.96%8.39%
2015-1.32%5.51%-1.46%2.87%0.00%-2.58%0.82%-6.81%-3.44%7.66%-0.53%-2.11%-2.21%
2014-4.63%5.20%0.57%1.19%2.01%1.82%-1.44%2.58%-3.32%1.21%1.38%-2.36%3.83%
20133.76%-0.10%1.83%2.84%-0.38%-2.61%4.58%-2.29%5.54%3.95%1.55%2.07%22.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWI среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7373
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI ACWI ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.34
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI ACWI ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.92$1.92$1.52$1.81$1.30$1.85$1.44$1.40$1.30$1.43$1.32$1.09

Дивидендный доход

1.71%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI ACWI ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$1.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$1.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$1.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.43
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$1.32
2013$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI ACWI ETF показал максимальную просадку в 56.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56%19 мая 2008 г.2049 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1187
-33.53%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-26.42%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.32225 янв. 2024 г.517
-19.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-19.43%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI ACWI ETF составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.01%
3.10%
ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)
Benchmark (^GSPC)