PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWISPY
Дох-ть с нач. г.8.23%10.41%
Дох-ть за 1 год27.00%34.16%
Дох-ть за 3 года6.85%11.38%
Дох-ть за 5 лет10.94%14.99%
Дох-ть за 10 лет8.90%12.96%
Коэф-т Шарпа2.382.93
Дневная вол-ть11.39%11.54%
Макс. просадка-56.00%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.94
-1.001.00

Корреляция между ACWI и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и SPY

С начала года, ACWI показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
200.41%
441.18%
ACWI
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI ACWI ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ACWI и SPY

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.38
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа ACWI и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWI и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.93
ACWI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и SPY

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.74%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и SPY

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWI и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ACWI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и SPY

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.68% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.68%
2.75%
ACWI
SPY