Сравнение ACWI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ACWI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.07% соответственно.
ACWI
18.47%
-0.42%
7.92%
25.00%
11.21%
9.24%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ACWI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.63 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и SPY
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ACWI и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и SPY
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и SPY
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.