Сравнение ACWI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ACWI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWI или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ACWI показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.59% соответственно.
ACWI
17.56%
-1.67%
6.67%
24.57%
10.95%
9.26%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| ACWI | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.51% |
| Макс. просадка | -56.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.45% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и VTI
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ACWI и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и VTI
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.60% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и VTI
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.