Сравнение ACWI с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ACWI и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWI или VTI.
Основные характеристики
| ACWI | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.10% | 24.07% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 6.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.50% | 11.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 12.18% |
| Макс. просадка | -56.00% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.06% | -3.58% |
Корреляция
Корреляция между ACWI и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и VTI
С начала года, ACWI показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWI и VTI
ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и VTI
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.79% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и VTI
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и VTI
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.