PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.69%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWI показывает доходность 14.17%, а VTI немного ниже – 13.92%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.69% против 14.83% соответственно.

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам ACWI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ACWI and VTI is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between ACWI and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и VTI

Секторы
ACWI
VTI

Технологии

32.7%
36.1%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Промышленность

10.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.3%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

ACWI
32.7%
VTI
36.1%

Финансовые услуги

ACWI
16.0%
VTI
11.8%

Промышленность

ACWI
10.8%
VTI
10.2%

Потребительский циклический сектор

ACWI
8.7%
VTI
9.4%

Здравоохранение

ACWI
8.3%
VTI
9.7%

Коммуникационные услуги

ACWI
8.0%
VTI
9.1%

Потребительский защитный сектор

ACWI
4.7%
VTI
4.3%

Энергетика

ACWI
3.6%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

ACWI
3.4%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

ACWI
2.4%
VTI
2.2%

Недвижимость

ACWI
1.6%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с SSAC.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ACWI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACWI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.73

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.76

-0.76

ACWI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWI и VTI

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-55.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.92%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-19.30%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.36%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.00%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.31%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-7.98%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.07%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и VTI

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.18% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.09%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.44%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

13.10%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.54%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.32%

-1.25%

Сравнение комиссий ACWI и VTI

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и VTI

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ACWI and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (4.18%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 12.69% for ACWI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.03% for VTI.

ACWI is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор