PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.85%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции ACWI уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.85% против 15.05% соответственно.

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ACWI and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between ACWI and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и VTI

Секторы
ACWI
VTI

Технологии

29.4%
33.5%

Финансовые услуги

16.1%
12.0%

Промышленность

10.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.3%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

ACWI
29.4%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
VTI
12.0%

Промышленность

ACWI
10.9%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
VTI
10.3%

Здравоохранение

ACWI
8.1%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
VTI
4.7%

Энергетика

ACWI
4.2%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
VTI
2.3%

Недвижимость

ACWI
1.8%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с SSAC.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ACWI vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.33

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.18

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.17

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.62

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ACWI и VTI

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-55.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.92%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-19.30%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.36%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-35.00%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.72%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.03%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и VTI

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ACWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.96%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.13%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.17%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.40%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.30%

-1.19%

Сравнение комиссий ACWI и VTI

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и VTI

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACWI and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.93%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, ACWI dropped -56.00% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 12.85% for ACWI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.01% for VTI.

ACWI is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор