Сравнение ACWI с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
ACWI и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACWI или VT.
Основные характеристики
ACWI | VT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.21% | 7.82% |
Дох-ть за 1 год | 25.45% | 25.00% |
Дох-ть за 3 года | 6.93% | 6.66% |
Дох-ть за 5 лет | 10.93% | 10.97% |
Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 8.77% |
Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.31 |
Дневная вол-ть | 11.39% | 11.47% |
Макс. просадка | -56.00% | -50.27% |
Current Drawdown | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ACWI и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACWI и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWI показывает доходность 8.21%, а VT немного ниже – 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции VT немного отстают с 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий ACWI и VT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACWI c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF | 2.37 | ||||
Vanguard Total World Stock ETF | 2.31 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWI и VT
Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VT в 2.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI ETF | 1.74% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Vanguard Total World Stock ETF | 2.06% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ACWI и VT
Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWI и VT
Волатильность
Сравнение волатильности ACWI и VT
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.