PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACWI с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACWIVT
Дох-ть с нач. г.8.21%7.82%
Дох-ть за 1 год25.45%25.00%
Дох-ть за 3 года6.93%6.66%
Дох-ть за 5 лет10.93%10.97%
Дох-ть за 10 лет8.82%8.77%
Коэф-т Шарпа2.372.31
Дневная вол-ть11.39%11.47%
Макс. просадка-56.00%-50.27%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между ACWI и VT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и VT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACWI показывает доходность 8.21%, а VT немного ниже – 7.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACWI имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции VT немного отстают с 8.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
206.23%
212.93%
ACWI
VT

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI ACWI ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий ACWI и VT

ACWI берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACWI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
2.37
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.31

Сравнение коэффициента Шарпа ACWI и VT

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACWI и VT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.37
2.31
ACWI
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и VT

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VT в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.74%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.06%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ACWI и VT

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACWI и VT


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.02%
0
ACWI
VT

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и VT

iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 2.62% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62%
2.57%
ACWI
VT