Сравнение EMCR с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
EMCR и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCR и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -1.76% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCR и DGP
EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
EMCR vs. DGP — Ранг доходности на риск
EMCR
DGP
Сравнение EMCR c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCR | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.95 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.92 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.08 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCR | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EMCR и DGP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и DGP
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMCR и DGP
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCR | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -75.31% | +41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -36.58% | +22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -51.24% | +16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -22.22% | +11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -41.24% | +31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 9.64% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и DGP
Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 9.47%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCR | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 24.21% | -14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 48.07% | -33.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 55.32% | -34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 38.34% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 34.93% | -15.25% |