PortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с FLLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и FLLA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EMCR и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.02%
18.23%
EMCR
FLLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.58

FLLA:

-0.07

Коэф-т Сортино

EMCR:

0.97

FLLA:

0.06

Коэф-т Омега

EMCR:

1.12

FLLA:

1.01

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.64

FLLA:

-0.05

Коэф-т Мартина

EMCR:

1.83

FLLA:

-0.11

Индекс Язвы

EMCR:

6.45%

FLLA:

13.43%

Дневная вол-ть

EMCR:

20.59%

FLLA:

21.90%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

FLLA:

-53.87%

Текущая просадка

EMCR:

-7.85%

FLLA:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 23.48%.


EMCR

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.43%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

FLLA

С начала года

23.48%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

8.32%

1 год

-3.16%

5 лет

11.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCR и FLLA

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLLA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLLA: 0.19%
График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCR и FLLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг риск-скорректированной доходности FLLA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCR c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMCR: 0.58
FLLA: -0.07
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMCR: 0.97
FLLA: 0.06
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMCR: 1.12
FLLA: 1.01
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMCR: 0.64
FLLA: -0.05
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMCR: 1.83
FLLA: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
-0.07
EMCR
FLLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и FLLA

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FLLA в 5.70%


TTM2024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.70%7.04%5.44%9.55%7.60%2.12%3.17%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и FLLA

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и FLLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.85%
-10.28%
EMCR
FLLA

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и FLLA

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 12.56% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
12.05%
EMCR
FLLA