PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EMCR и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и SPEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с XSOE

Сравнение комиссий EMCR и SPEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMCR vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.79

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.87

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.12

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Корреляция

Корреляция между EMCR и SPEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и SPEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и SPEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-64.41%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.35%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-31.94%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.25%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-14.87%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и SPEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.45%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

12.23%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

17.79%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.94%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.75%

+0.93%