PortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и SPEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMCR и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.66%
39.84%
EMCR
SPEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.58

SPEM:

0.64

Коэф-т Сортино

EMCR:

0.98

SPEM:

1.01

Коэф-т Омега

EMCR:

1.13

SPEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.65

SPEM:

0.66

Коэф-т Мартина

EMCR:

1.86

SPEM:

1.99

Индекс Язвы

EMCR:

6.43%

SPEM:

5.85%

Дневная вол-ть

EMCR:

20.57%

SPEM:

18.30%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

EMCR:

-8.07%

SPEM:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.88%.


EMCR

С начала года

2.62%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-2.45%

1 год

10.16%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

1.88%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-2.19%

1 год

9.89%

5 лет

8.27%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCR и SPEM

EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCR: 0.15%
График комиссии SPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPEM: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCR и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCR c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMCR: 0.58
SPEM: 0.64
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMCR: 0.98
SPEM: 1.01
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMCR: 1.13
SPEM: 1.13
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMCR: 0.65
SPEM: 0.66
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMCR: 1.86
SPEM: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.64
EMCR
SPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и SPEM

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPEM в 2.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.45%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.73%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и SPEM

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-7.26%
EMCR
SPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и SPEM

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
10.98%
EMCR
SPEM