PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMCR с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и FNDF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EMCR и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.89%
53.36%
EMCR
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.97

FNDF:

0.32

Коэф-т Сортино

EMCR:

1.44

FNDF:

0.51

Коэф-т Омега

EMCR:

1.18

FNDF:

1.06

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.74

FNDF:

0.40

Коэф-т Мартина

EMCR:

3.78

FNDF:

1.20

Индекс Язвы

EMCR:

4.22%

FNDF:

3.38%

Дневная вол-ть

EMCR:

16.39%

FNDF:

12.68%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

EMCR:

-9.19%

FNDF:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 1.40%.


EMCR

С начала года

11.20%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.18%

1 год

14.22%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-2.22%

1 год

2.43%

5 лет

6.06%

10 лет

5.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCR и FNDF

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMCR c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.970.32
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.440.51
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.06
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.740.40
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.781.20
EMCR
FNDF

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
0.32
EMCR
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и FNDF

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FNDF в 4.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.53%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
4.05%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и FNDF

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.19%
-10.12%
EMCR
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и FNDF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.14%
3.32%
EMCR
FNDF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab