PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - EMCR is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMCR returned 9.02%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-3.34%

Correlation

The correlation between EMCR and FNDF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.79

The correlation between EMCR and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMCR и FNDF

Секторы
EMCR
FNDF

Технологии

36.2%
11.1%

Финансовые услуги

20.7%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.9%

Промышленность

6.7%
15.9%

Здравоохранение

5.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
6.9%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Коммунальные услуги

1.5%
3.8%

Энергетика

0.1%
12.3%

Технологии

EMCR
36.2%
FNDF
11.1%

Финансовые услуги

EMCR
20.7%
FNDF
16.7%

Потребительский циклический сектор

EMCR
10.6%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

EMCR
9.9%
FNDF
4.9%

Промышленность

EMCR
6.7%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

EMCR
5.6%
FNDF
5.5%

Сырьевые материалы

EMCR
3.9%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

EMCR
2.8%
FNDF
6.9%

Недвижимость

EMCR
1.8%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

EMCR
1.5%
FNDF
3.8%

Энергетика

EMCR
0.1%
FNDF
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

EMCR vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.89

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.24

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

16.19

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EMCR и FNDF

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-40.14%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-10.60%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-13.89%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-25.56%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.67%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.64%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.77%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и FNDF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.26%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.53%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.06%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

16.18%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.67%

+2.19%

Сравнение комиссий EMCR и FNDF

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и FNDF

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and FNDF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.10%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 9.02% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.97% for EMCR.

EMCR is categorized as Emerging Markets Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for EMCR and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор