PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с POWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCR с POWL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL).

EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCR и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCR и POWL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%
POWL
Powell Industries, Inc.		73.89%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 73.89%.

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

POWL

1 день
2.40%
1 месяц
4.05%
С начала года
73.89%
6 месяцев
74.89%
1 год
216.21%
3 года*
136.92%
5 лет*
78.42%
10 лет*
37.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с MODPOWL с STRLPOWL с AGXPOWL с JBLPOWL с SFMPOWL с BELFB

Доходность на риск

EMCR vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCRPOWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

3.73

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.71

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

7.34

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

23.54

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCR vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCRPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.73

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между EMCR и POWL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и POWL

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности POWL в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.19%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и POWL

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и POWL.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCRPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-73.10%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-30.88%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-55.76%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-6.51%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-36.26%

+26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

9.62%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и POWL

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 9.47%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCRPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

20.88%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

43.67%

-28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

58.41%

-37.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

63.13%

-44.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

54.20%

-34.52%