PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMCR с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с POWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMCR returned 8.13%/yr vs 92.59%/yr for POWL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 122.08%.

EMCR

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.12%
6 месяцев
8.65%
С начала года
15.01%
1 год
30.44%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

POWL

1 день
-4.54%
1 месяц
-19.44%
6 месяцев
74.57%
С начала года
122.08%
1 год
225.96%
3 года*
125.54%
5 лет*
92.59%
10 лет*
37.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и POWL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		15.01%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%
POWL
Powell Industries, Inc.		122.08%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-11.25%

Correlation

The correlation between EMCR and POWL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.37

The correlation between EMCR and POWL shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

EMCR vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCRPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.68

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.59

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

7.37

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

20.20

-12.61

EMCR vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и POWL

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-73.10%

+38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-30.88%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-55.76%

+37.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-55.76%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-26.76%

+18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-36.05%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

11.24%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и POWL

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 9.47%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

20.04%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

46.86%

-26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

61.86%

-39.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

64.88%

-44.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

55.11%

-34.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и POWL

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности POWL в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.52%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.15%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

EMCR and POWL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWL has higher volatility (20.04%) compared to EMCR (9.47%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор