Сравнение EMCR с POWL
EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net, while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EMCR returned 8.43%/yr vs 90.09%/yr for POWL. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EMCR и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMCR показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 96.22%.
EMCR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
POWL
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 96.22%
- 1 год
- 165.28%
- 3 года*
- 97.99%
- 5 лет*
- 90.09%
- 10 лет*
- 36.17%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.80K | $121.81K | $134.71K | |
| $201.33M | $191.85M | $200.79M |
Сравнение доходности по годам EMCR и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 17.47% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 13.49% | 22.41% | -2.49% |
POWL Powell Industries, Inc. | 96.22% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -11.25% |
Correlation
The correlation between EMCR and POWL is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between EMCR and POWL shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMCR vs. POWL — Ранг доходности на риск
EMCR
POWL
Сравнение EMCR c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMCR | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.95 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 12.33 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMCR и POWL
Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMCR | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.28% | -73.10% | +38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -42.10% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -55.76% | +37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -55.76% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -35.29% | +29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -36.04% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 13.47% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCR и POWL
Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 7.73%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 22.70%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMCR | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 22.70% | -14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.31% | 50.61% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 63.74% | -40.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 65.43% | -45.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 55.48% | -35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCR и POWL
Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности POWL в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.49% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.17% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMCR and POWL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (22.70%) compared to EMCR (7.73%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMCR и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор