PortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и POWL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMCR и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.02%
683.86%
EMCR
POWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.58

POWL:

0.30

Коэф-т Сортино

EMCR:

0.97

POWL:

1.10

Коэф-т Омега

EMCR:

1.12

POWL:

1.13

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.64

POWL:

0.45

Коэф-т Мартина

EMCR:

1.83

POWL:

0.83

Индекс Язвы

EMCR:

6.45%

POWL:

29.89%

Дневная вол-ть

EMCR:

20.59%

POWL:

84.16%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

EMCR:

-7.85%

POWL:

-47.30%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у POWL с доходностью -16.28%.


EMCR

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.43%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

POWL

С начала года

-16.28%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-28.42%

1 год

25.20%

5 лет

51.64%

10 лет

22.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCR и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCR c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMCR: 0.58
POWL: 0.30
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMCR: 0.97
POWL: 1.10
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMCR: 1.12
POWL: 1.13
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMCR: 0.64
POWL: 0.45
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMCR: 1.83
POWL: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.30
EMCR
POWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и POWL

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности POWL в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.
0.57%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и POWL

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.85%
-47.30%
EMCR
POWL

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и POWL

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 12.56%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
19.91%
EMCR
POWL