PortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и FEMKX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMCR и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.02%
47.02%
EMCR
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.58

FEMKX:

0.18

Коэф-т Сортино

EMCR:

0.97

FEMKX:

0.40

Коэф-т Омега

EMCR:

1.12

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.64

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

EMCR:

1.83

FEMKX:

0.57

Индекс Язвы

EMCR:

6.45%

FEMKX:

6.30%

Дневная вол-ть

EMCR:

20.59%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

EMCR:

-7.85%

FEMKX:

-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -0.50%.


EMCR

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.43%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

FEMKX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-6.09%

1 год

2.57%

5 лет

4.67%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCR и FEMKX

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCR и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCR c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMCR: 0.58
FEMKX: 0.18
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMCR: 0.97
FEMKX: 0.40
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMCR: 1.12
FEMKX: 1.05
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMCR: 0.64
FEMKX: 0.11
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMCR: 1.83
FEMKX: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.18
EMCR
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и FEMKX

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности FEMKX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.65%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и FEMKX

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.85%
-23.67%
EMCR
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и FEMKX

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
10.89%
EMCR
FEMKX