PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCR с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMCR с FEMKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, EMCR returned 8.35%/yr vs 6.29%/yr for FEMKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMCR charges 0.15%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности EMCR и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 22.50%.

EMCR

1 день
-0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.70%
1 год
37.68%
3 года*
22.29%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—

FEMKX

1 день
-5.02%
1 месяц
2.60%
С начала года
22.50%
6 месяцев
23.59%
1 год
44.46%
3 года*
21.68%
5 лет*
6.29%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMCR и FEMKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		18.97%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-2.49%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		22.50%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-3.54%

Correlation

The correlation between EMCR and FEMKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.90

The correlation between EMCR and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDMEMCR с AVEM
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Доходность на риск

EMCR vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCR c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMCRFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.72

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.72

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

13.20

-3.22

EMCR vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMCR и FEMKX

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMCRFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-71.14%

+36.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-13.00%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.13%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-40.88%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.02%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-25.91%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.65%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и FEMKX

Текущая волатильность для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) составляет 11.58%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что EMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMCRFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

13.01%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

19.98%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.21%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

19.62%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.98%

+1.16%

Сравнение комиссий EMCR и FEMKX

EMCR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и FEMKX

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.47%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMCR and FEMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMKX has higher volatility (13.01%) compared to EMCR (11.58%). In terms of maximum drawdown, EMCR dropped -34.28% vs FEMKX's -71.14%.

FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMCR и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор