PortfoliosLab logo
Сравнение EMCR с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMCR и VXUS составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EMCR и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.02%
57.63%
EMCR
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMCR:

0.58

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

EMCR:

0.97

VXUS:

1.07

Коэф-т Омега

EMCR:

1.12

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMCR:

0.64

VXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

EMCR:

1.83

VXUS:

2.70

Индекс Язвы

EMCR:

6.45%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

EMCR:

20.59%

VXUS:

16.99%

Макс. просадка

EMCR:

-34.28%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

EMCR:

-7.85%

VXUS:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMCR показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 8.47%.


EMCR

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-2.50%

1 год

10.43%

5 лет

7.89%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

8.47%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.91%

5 лет

10.06%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMCR и VXUS

EMCR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMCR: 0.15%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMCR и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMCR
Ранг риск-скорректированной доходности EMCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMCR c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMCR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMCR: 0.58
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино EMCR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMCR: 0.97
VXUS: 1.07
Коэффициент Омега EMCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMCR: 1.12
VXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара EMCR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMCR: 0.64
VXUS: 0.85
Коэффициент Мартина EMCR, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMCR: 1.83
VXUS: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа EMCR на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCR и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.69
EMCR
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCR и VXUS

Дивидендная доходность EMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VXUS в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
6.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок EMCR и VXUS

Максимальная просадка EMCR за все время составила -34.28%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCR и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.85%
-0.84%
EMCR
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности EMCR и VXUS

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что EMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
11.24%
EMCR
VXUS