Сравнение EMCAX с SGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX).
EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. SGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и SGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCAX и SGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 2.29% | 3.52% | 7.53% | 15.35% | -22.72% | 13.29% | 17.43% | 18.95% | -5.76% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SGPIX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции EMCAX превзошли акции SGPIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.39% соответственно.
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
SGPIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCAX и SGPIX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SGPIX в 1.60%.
Доходность на риск
EMCAX vs. SGPIX — Ранг доходности на риск
EMCAX
SGPIX
Сравнение EMCAX c SGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | SGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.81 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EMCAX и SGPIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и SGPIX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SGPIX в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGPIX ProFunds Small Cap Growth Fund | 0.18% | 0.18% | 1.58% | 0.80% | 3.80% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и SGPIX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки SGPIX в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и SGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCAX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -58.70% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -13.93% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -34.64% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -43.14% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.93% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.33% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.41% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и SGPIX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у ProFunds Small Cap Growth Fund (SGPIX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCAX | SGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 7.25% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 13.06% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 22.14% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 21.69% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.32% | -2.11% |