PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.61% против 14.90% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий EMCAX и NESGX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.58

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.17

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.11

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

10.44

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.58

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMCAX и NESGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и NESGX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и NESGX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-50.29%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-17.27%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-50.05%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.29%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.31%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-11.74%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.14%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и NESGX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

12.14%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

23.43%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

35.37%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

29.13%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.56%

-5.35%