PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMCAX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMCAX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности EMCAX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMCAX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции EMCAX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.61% против 18.24% соответственно.

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empiric 2500 Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий EMCAX и NEAGX

EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

EMCAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMCAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMCAXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.20

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.76

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.60

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

16.30

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMCAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMCAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMCAX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMCAXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.20

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.64

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между EMCAX и NEAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMCAX и NEAGX

Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок EMCAX и NEAGX

Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMCAXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.81%

-41.80%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-14.01%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-36.31%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-36.31%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.16%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-8.72%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.95%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EMCAX и NEAGX

Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMCAXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

11.39%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

19.90%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

28.94%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

24.30%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.91%

-3.70%