Сравнение EMCAX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EMCAX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMCAX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EMCAX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMCAX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции BSCFX немного впереди с 10.02%.
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMCAX и BSCFX
EMCAX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
EMCAX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
EMCAX
BSCFX
Сравнение EMCAX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empiric 2500 Fund (EMCAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMCAX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.18 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.01 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -0.03 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMCAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMCAX и BSCFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMCAX и BSCFX
Дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок EMCAX и BSCFX
Максимальная просадка EMCAX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMCAX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMCAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.81% | -55.59% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -15.00% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -37.94% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -39.58% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -16.50% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -11.07% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.93% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMCAX и BSCFX
Текущая волатильность для Empiric 2500 Fund (EMCAX) составляет 5.42%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что EMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMCAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.57% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 13.44% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 22.46% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 22.34% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.33% | -2.12% |