PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с SPTL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while SPTL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.20%/yr vs -1.12%/yr for SPTL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности EMB и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SPTL с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции SPTL по среднегодовой доходности: 3.20% против -1.12% соответственно.

EMB

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.01%
3 года*
9.36%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.20%

SPTL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.09%
1 год
4.61%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и SPTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.73%5.28%-6.23%3.30%-29.44%-4.99%18.07%13.74%-1.57%9.01%

Correlation

The correlation between EMB and SPTL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.25

Over the past year, EMB and SPTL have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

EMB vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.38

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.60

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.47

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

1.22

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.38

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EMB и SPTL

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-46.20%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.04%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-17.55%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-41.02%

+12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-46.20%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-37.09%

+36.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-14.25%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.72%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и SPTL

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.80%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.53%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.99%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

8.82%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

14.61%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

13.94%

-3.98%

Сравнение комиссий EMB и SPTL

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и SPTL

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPTL в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.08%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.23%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EMB and SPTL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTL has higher volatility (2.53%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs SPTL's -46.20%.

On 10-year performance, EMB leads with 3.20% vs -1.12% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 3.20% return vs -1.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.23% for SPTL.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPTL is Government Bonds. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.03% for SPTL.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор