PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с ICVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

EMB и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.21%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 3.23% против 12.37% соответственно.

EMB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.22%
1 год
9.20%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.23%

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий EMB и ICVT

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.78

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.41

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.36

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.42

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между EMB и ICVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и ICVT

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ICVT в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.16%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок EMB и ICVT

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.25%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.55%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-29.95%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-33.25%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.57%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.64%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.22%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и ICVT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

6.51%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

11.70%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

14.06%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.20%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

15.54%

-5.60%