Сравнение EMB с ICVT
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 2.88%/yr vs 13.03%/yr for ICVT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности EMB и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.03% соответственно.
EMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.88%
- Всё время*
- 4.65%
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $635.07M | $567.51M | $595.02M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам EMB и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.89% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between EMB and ICVT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMB vs. ICVT — Ранг доходности на риск
EMB
ICVT
Сравнение EMB c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMB | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.42 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.84 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMB и ICVT
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -33.25% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -11.65% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -11.65% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -29.95% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -33.25% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -6.38% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.43% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.18% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и ICVT
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.54%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMB | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 6.58% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 14.71% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 17.30% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.83% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 15.75% | -5.80% |
Сравнение комиссий EMB и ICVT
EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и ICVT
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.12% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EMB and ICVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICVT has higher volatility (6.58%) compared to EMB (1.54%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs ICVT's -33.25%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 2.88% for EMB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.
EMB has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.38% for ICVT.
EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while ICVT is Convertible Bonds. EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMB и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор