PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMB с ICVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMB returned 3.29%/yr vs 13.99%/yr for ICVT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности EMB и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.28%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.99% соответственно.

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMB и ICVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%

Correlation

The correlation between EMB and ICVT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

EMB vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.95

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.84

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

5.62

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

20.48

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EMB и ICVT

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-33.25%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.55%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-11.22%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-29.95%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-33.25%

+4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.97%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.50%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.07%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и ICVT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.85%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.53%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

11.69%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

14.36%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

13.23%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

15.50%

-5.54%

Сравнение комиссий EMB и ICVT

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и ICVT

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности ICVT в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

EMB and ICVT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs ICVT's -33.25%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 3.29% for EMB. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EMB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 1.30% for ICVT.

EMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. EMB tracks JPMorgan EMBI Global Core Index, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Their fees differ too: 0.39% for EMB and 0.20% for ICVT.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMB и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор