PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMB с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMB с EMHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).

EMB и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMB и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMB и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		-1.61%13.85%5.54%10.62%-18.63%2.74%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.69%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMB показывает доходность -1.61%, а EMHC немного ниже – -1.69%.

EMB

1 день
0.88%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
1.15%
1 год
9.10%
3 года*
8.35%
5 лет*
1.77%
10 лет*
3.18%

EMHC

1 день
0.81%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.67%
1 год
9.31%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с VEGBXEMHC с IAGGEMHC с VWOB

Сравнение комиссий EMB и EMHC

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

EMB vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMB c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBEMHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.01

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.18

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

8.84

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMB vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между EMB и EMHC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и EMHC

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности EMHC в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.09%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.33%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMB и EMHC

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMHC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMBEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-28.03%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-4.37%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.44%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.22%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.08%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и EMHC

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMBEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.75%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

3.85%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

6.76%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

9.05%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

9.05%

+0.89%