Сравнение EMHC с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
EMHC и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.37% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | 3.38% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
EMHC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и XEMD
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
EMHC vs. XEMD — Ранг доходности на риск
EMHC
XEMD
Сравнение EMHC c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.65 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.17 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 13.31 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.32 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и XEMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и XEMD
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.25% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и XEMD
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -10.01% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -3.52% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -2.46% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -1.29% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и XEMD
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.45% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 3.39% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 5.81% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 6.94% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 6.94% | +2.10% |