Сравнение EMHC с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
EMHC и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMHC или XEMD.
Основные характеристики
| EMHC | XEMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | 11.85% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 5.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.37 | 19.45 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 7.54% | 5.65% |
| Макс. просадка | -28.03% | -10.01% |
| Текущая просадка | -8.14% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между EMHC и XEMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и XEMD
С начала года, EMHC показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и XEMD
EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMHC c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и XEMD
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности XEMD в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 5.66% | 5.12% | 5.10% | 2.97% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.22% | 6.19% | 3.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и XEMD
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и XEMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и XEMD
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.