PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. EMHC is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, EMHC returned 8.74%/yr vs 20.47%/yr for GABF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%0.04%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between EMHC and GABF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов EMHC и GABF

Секторы
EMHC
GABF

Финансовые услуги

100.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMHC
100.0%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

EMHC

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

EMHC

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

EMHC

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

EMHC

-

GABF

-

Энергетика

EMHC

-

GABF

-

Здравоохранение

EMHC

-

GABF

-

Промышленность

EMHC

-

GABF
4.6%

Недвижимость

EMHC

-

GABF
6.0%

Технологии

EMHC

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

EMHC

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с VWOBEMHC с IAGGEMHC с SPHY
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

EMHC vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.19

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.13

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.19

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-0.44

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.19

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.87

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EMHC и GABF

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-20.86%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-17.16%

+12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-20.86%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.60%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-4.86%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.27%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и GABF

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.89%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.28%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

13.14%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

17.37%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

20.54%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

20.54%

-11.58%

Сравнение комиссий EMHC и GABF

EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и GABF

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHC and GABF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to EMHC (1.89%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 8.74% for EMHC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.

EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.11% for GABF.

EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.10% for GABF.

EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор