Сравнение EMHC с GABF
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. EMHC is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, EMHC returned 8.01%/yr vs 20.28%/yr for GABF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
EMHC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHC и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.68% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | 0.67% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between EMHC and GABF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. GABF — Ранг доходности на риск
EMHC
GABF
Сравнение EMHC c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHC | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.16 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | -0.36 | +10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHC и GABF
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -20.86% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -17.16% | +12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -20.86% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -5.44% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -4.95% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 7.80% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и GABF
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.18%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 4.48% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 13.33% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 17.49% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 20.42% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 20.42% | -11.53% |
Сравнение комиссий EMHC и GABF
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и GABF
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.12% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMHC and GABF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.48%) compared to EMHC (1.18%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 8.01% for EMHC. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.
EMHC has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 1.97% for GABF.
EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.10% for GABF.
EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор