PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHC с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHC и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHC и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.23%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EMHC на уровне -1.23% и VEGBX на уровне -1.23%.

EMHC

1 день
0.14%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.80%
1 год
9.51%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с IAGGEMHC с VWOB
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий EMHC и VEGBX

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

EMHC vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.84

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.44

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

10.52

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.03

-0.87

Корреляция

Корреляция между EMHC и VEGBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и VEGBX

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.24%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок EMHC и VEGBX

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHCVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-24.27%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-3.89%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-3.19%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.90%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и VEGBX

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHCVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

2.86%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

4.98%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

6.27%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.37%

+2.67%