PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.55%/yr vs 4.39%/yr for SPHY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHC показывает доходность 1.57%, а SPHY немного ниже – 1.54%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и SPHY

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%3.83%

Correlation

The correlation between EMHC and SPHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between EMHC and SPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMHC и SPHY

Секторы
EMHC
SPHY

Финансовые услуги

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMHC
100.0%
SPHY
99.9%

Сырьевые материалы

EMHC

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

EMHC

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

EMHC

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

EMHC

-

SPHY

-

Энергетика

EMHC

-

SPHY
0.1%

Здравоохранение

EMHC

-

SPHY

-

Промышленность

EMHC

-

SPHY

-

Недвижимость

EMHC

-

SPHY

-

Технологии

EMHC

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

EMHC

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGG
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

EMHC vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.96

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.98

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

13.52

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.42

Просадки

Сравнение просадок EMHC и SPHY

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-21.97%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-2.41%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-4.85%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-15.29%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.22%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-2.29%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и SPHY

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.14%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

2.91%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

3.68%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

7.17%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

7.89%

+1.07%

Сравнение комиссий EMHC и SPHY

EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и SPHY

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EMHC and SPHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHC has higher volatility (1.89%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs SPHY's -21.97%.

On 5-year performance, SPHY leads with 4.39% vs 1.55% for EMHC. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHY has performed better with a 4.39% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.

SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.11% for EMHC.

EMHC is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.05% for SPHY.

EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор