PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHC с VEMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, EMHC returned 1.55%/yr vs 4.30%/yr for VEMBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for VEMBX.

Доходность

Сравнение доходности EMHC и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHC показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 2.78%.

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.19%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.78%
6 месяцев
3.29%
1 год
13.47%
3 года*
11.68%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHC и VEMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		2.78%14.32%7.38%13.66%-13.18%1.87%

Correlation

The correlation between EMHC and VEMBX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.79

The correlation between EMHC and VEMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMHC и VEMBX

Секторы
EMHC
VEMBX

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMHC
100.0%
VEMBX

-

Сырьевые материалы

EMHC

-

VEMBX
0.0%

Коммуникационные услуги

EMHC

-

VEMBX

-

Потребительский циклический сектор

EMHC

-

VEMBX

-

Потребительский защитный сектор

EMHC

-

VEMBX

-

Энергетика

EMHC

-

VEMBX

-

Здравоохранение

EMHC

-

VEMBX

-

Промышленность

EMHC

-

VEMBX

-

Недвижимость

EMHC

-

VEMBX

-

Технологии

EMHC

-

VEMBX

-

Коммунальные услуги

EMHC

-

VEMBX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGGEMHC с SPHY
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с PEBIXVEMBX с EMBVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Доходность на риск

EMHC vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.17

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
5.17

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.68

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

16.26

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.17

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.08

-0.86

Просадки

Сравнение просадок EMHC и VEMBX

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VEMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHCVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-24.36%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-3.77%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-5.56%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-24.36%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-3.87%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и VEMBX

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHCVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.45%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.57%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.38%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.06%

6.35%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.36%

+2.60%

Сравнение комиссий EMHC и VEMBX

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и VEMBX

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VEMBX в 6.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		6.00%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Часто задаваемые вопросы

EMHC and VEMBX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMHC has higher volatility (1.89%) compared to VEMBX (1.45%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs VEMBX's -24.36%.

VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHC и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор