PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHC с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHC с VEMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).

EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EMHC и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHC и VEMBX

2026 (YTD)20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		-1.37%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%1.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHC показывает доходность -1.37%, а VEMBX немного ниже – -1.40%.

EMHC

1 день
0.32%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.29%
3 года*
7.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с SPHYEMHC с GABFEMHC с VEGBXEMHC с IAGGEMHC с VWOB
Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX

Сравнение комиссий EMHC и VEMBX

EMHC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Доходность на риск

EMHC vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHC c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHCVEMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.83

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.33

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

10.49

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHC vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMBX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHC и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHCVEMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.02

-0.86

Корреляция

Корреляция между EMHC и VEMBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHC и VEMBX

Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VEMBX в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.25%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%

Просадки

Сравнение просадок EMHC и VEMBX

Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VEMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHCVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-24.36%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-4.16%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.30%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-3.93%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHC и VEMBX

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHCVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

2.90%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

5.07%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

6.29%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.37%

+2.67%