Сравнение EMHC с VWOB
EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHC tracks the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net while VWOB tracks the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHC returned 1.55%/yr vs 2.07%/yr for VWOB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EMHC charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHC показывает доходность 1.93%, а VWOB немного ниже – 1.92%.
EMHC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам EMHC и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 1.93% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.56% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.92% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | 2.73% |
Correlation
The correlation between EMHC and VWOB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between EMHC and VWOB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHC vs. VWOB — Ранг доходности на риск
EMHC
VWOB
Сравнение EMHC c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHC | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.26 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 9.52 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHC и VWOB
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHC | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -26.98% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -4.48% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -7.71% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -26.98% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.53% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -4.79% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и VWOB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EMHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHC | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 4.34% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 5.29% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.06% | 9.19% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 9.35% | -0.41% |
Сравнение комиссий EMHC и VWOB
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и VWOB
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VWOB в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.09% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.82% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EMHC and VWOB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWOB has higher volatility (1.74%) compared to EMHC (1.65%). In terms of maximum drawdown, EMHC dropped -28.03% vs VWOB's -26.98%.
On 5-year performance, VWOB leads with 2.07% vs 1.55% for EMHC. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 2.07% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.
EMHC has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.82% for VWOB.
EMHC tracks Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for EMHC and 0.15% for VWOB.
EMHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHC и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор