Сравнение EMHC с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
EMHC и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMHC и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMHC и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EMHC показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHC и IAGG
EMHC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMHC vs. IAGG — Ранг доходности на риск
EMHC
IAGG
Сравнение EMHC c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHC | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.74 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.47 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 6.27 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHC | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EMHC и IAGG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHC и IAGG
Дивидендная доходность EMHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 5.75% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок EMHC и IAGG
Максимальная просадка EMHC за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHC и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMHC | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -13.88% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.37% | -2.32% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.59% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.87% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.55% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHC и IAGG
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMHC | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 1.47% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 1.91% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 2.62% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.47% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.03% | +5.02% |