Сравнение EMB с CBON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON).
EMB и CBON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и CBON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и CBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у CBON с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции CBON по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.47% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и CBON
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CBON в 0.50%.
Доходность на риск
EMB vs. CBON — Ранг доходности на риск
EMB
CBON
Сравнение EMB c CBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | CBON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.96 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.68 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 19.84 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EMB и CBON составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и CBON
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CBON в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и CBON
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и CBON.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -14.13% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.66% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -14.13% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -14.13% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.05% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.39% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и CBON
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | CBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 1.26% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.50% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 3.93% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 4.96% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 5.60% | +4.34% |