Сравнение EMB с AM
EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EMB returned 3.20%/yr vs 7.38%/yr for AM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMB и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 23.71%. За последние 10 лет акции EMB уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 3.20% против 7.38% соответственно.
EMB
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.20%
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам EMB и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.27% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between EMB and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between EMB and AM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMB vs. AM — Ранг доходности на риск
EMB
AM
Сравнение EMB c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.72 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 3.57 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.04 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.95 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EMB и AM
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMB | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -93.01% | +58.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -12.67% | +8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -13.98% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -21.91% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -93.01% | +64.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -7.87% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -31.43% | +26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 6.08% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и AM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 1.80%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMB | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 5.80% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 14.36% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 20.84% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 26.59% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 42.00% | -32.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и AM
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.08% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
EMB and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (5.80%) compared to EMB (1.80%). In terms of maximum drawdown, EMB dropped -34.70% vs AM's -93.01%.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMB и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор