PortfoliosLab logo
Сравнение ELV с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELV и AVGO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELV и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
928.48%
16,438.53%
ELV
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

AVGO:

$904.23B

EPS

ELV:

$25.68

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

ELV:

16.42

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

ELV:

0.76

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

ELV:

2.24

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 12.36% против 35.87% соответственно.


ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.30%

10 лет

35.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.89
ELV
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и AVGO

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVGO в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc
1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
AVGO
Broadcom Inc.
1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ELV и AVGO

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-22.64%
ELV
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и AVGO

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
26.39%
ELV
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию