PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с AVGO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или AVGO.

Корреляция

Корреляция между ELV и AVGO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELV и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.83

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.95

AVGO:

1.83

Коэф-т Омега

ELV:

0.87

AVGO:

1.24

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.68

AVGO:

1.64

Коэф-т Мартина

ELV:

-1.10

AVGO:

4.54

Индекс Язвы

ELV:

21.26%

AVGO:

14.90%

Дневная вол-ть

ELV:

29.84%

AVGO:

63.12%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

ELV:

-27.46%

AVGO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$88.11B

AVGO:

$1.07T

EPS

ELV:

$25.70

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

ELV:

15.18

AVGO:

105.84

Коэффициент PEG

ELV:

0.70

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

ELV:

0.48

AVGO:

19.71

Коэффициент P/B

ELV:

2.07

AVGO:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$10.09B

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 10.91% против 36.84% соответственно.

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

AVGO

С начала года

-1.09%

1 месяц

30.93%

6 месяцев

39.48%

1 год

63.87%

5 лет

58.58%

10 лет

36.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и AVGO

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности AVGO в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок ELV и AVGO

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и AVGO

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
48.89B
14.92B
(ELV) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
89.8%
68.0%
(ELV) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.