PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNC с HCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CNCHCA
Дох-ть с нач. г.-18.95%31.58%
Дох-ть за 1 год-15.83%56.88%
Дох-ть за 3 года-7.01%13.95%
Дох-ть за 5 лет1.79%22.01%
Дох-ть за 10 лет9.74%19.09%
Коэф-т Шарпа-0.492.16
Коэф-т Сортино-0.502.61
Коэф-т Омега0.931.39
Коэф-т Кальмара-0.382.18
Коэф-т Мартина-1.4413.01
Индекс Язвы10.04%4.16%
Дневная вол-ть29.61%25.10%
Макс. просадка-64.42%-54.74%
Текущая просадка-38.13%-14.77%

Фундаментальные показатели


CNCHCA
Рыночная капитализация$30.37B$89.71B
EPS$5.57$22.17
Цена/прибыль10.8015.97
PEG коэффициент0.641.15
Общая выручка (12 мес.)$161.73B$69.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$20.97B$34.84B
EBITDA (12 мес.)$4.18B$13.79B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CNC и HCA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNC и HCA

С начала года, CNC показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью 31.58%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 9.74% против 19.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
676.13%
1,432.42%
CNC
HCA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNC c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNC, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.44
HCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.01

Сравнение коэффициента Шарпа CNC и HCA

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49
2.16
CNC
HCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и HCA

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.


TTM202320222021202020192018
CNC
Centene Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.73%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CNC и HCA

Максимальная просадка CNC за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и HCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.13%
-14.77%
CNC
HCA

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и HCA

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.90%
12.35%
CNC
HCA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNC и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centene Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию