Сравнение ELV с ALGN
ELV (Elevance Health Inc) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELV in Healthcare Plans, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 13.78% против 8.12% соответственно.
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам ELV и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between ELV and ALGN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between ELV and ALGN shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$92.16B
ALGN:
$12.32B
ELV:
$23.46
ALGN:
$5.96
ELV:
17.82
ALGN:
28.85
ELV:
0.47
ALGN:
3.03
ELV:
2.10
ALGN:
2.97
ELV:
$200.42B
ALGN:
$4.10B
ELV:
$46.43B
ALGN:
$2.77B
ELV:
$8.92B
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. ALGN — Ранг доходности на риск
ELV
ALGN
Сравнение ELV c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.12 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.20 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.09 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ELV и ALGN
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -92.30% | +25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -39.73% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -67.59% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -82.89% | +32.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -82.89% | +32.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -76.43% | +53.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -37.65% | +22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 23.90% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и ALGN
Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 8.30%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 11.85% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 28.46% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 52.81% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 49.56% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 49.06% | -18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и ALGN
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и ALGN
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and ALGN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (11.85%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs ALGN's -92.30%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор