Сравнение ELTK с SMH
ELTK (Eltek Ltd) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ELTK returned 7.99%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.99% против 37.49% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.99%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам ELTK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 9.60% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ELTK and SMH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. SMH — Ранг доходности на риск
ELTK
SMH
Сравнение ELTK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELTK | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.69 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 10.11 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 38.76 | -39.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.94 | -5.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.11 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.15 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ELTK и SMH
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -84.96% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -14.93% | -17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -35.74% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -45.30% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -45.30% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.98% | -1.63% | -72.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -41.08% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.33% | 3.89% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и SMH
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 11.58% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 24.35% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 30.57% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.34% | 35.01% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.45% | 32.57% | +93.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и SMH
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ELTK and SMH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (17.43%) compared to SMH (11.58%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор