Сравнение ELTK с SMH
ELTK (Eltek Ltd) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.13% против 35.15% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ELTK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ELTK and SMH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. SMH — Ранг доходности на риск
ELTK
SMH
Сравнение ELTK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 6.54 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 20.41 | -21.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и SMH
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -84.96% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -14.95% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -35.74% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -45.30% | -20.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -45.30% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -14.95% | -61.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -40.93% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 4.78% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и SMH
Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 12.22%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 17.01% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 31.61% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 36.97% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 36.21% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 33.16% | +93.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и SMH
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ELTK and SMH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to ELTK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор