PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELTK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELTK с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ELTK (Eltek Ltd) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ELTK returned 6.04%/yr vs 37.78%/yr for SMH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELTK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eltek Ltd (ELTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELTK показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.04% против 37.78% соответственно.

ELTK

1 день
-3.17%
1 месяц
9.25%
С начала года
5.78%
6 месяцев
4.45%
1 год
-9.58%
3 года*
-3.54%
5 лет*
10.77%
10 лет*
6.04%

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELTK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELTK
Eltek Ltd		5.78%-19.97%-20.72%244.16%15.09%-26.04%39.72%69.82%-48.04%3.29%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between ELTK and SMH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eltek Ltd

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ELTK:
ELTK с ALNTELTK с AAPLELTK с SCHGELTK с EELTK с BROELTK с NVDAELTK с AVAV
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ELTK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELTK
Ранг доходности на риск ELTK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELTK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELTK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELTK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELTK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELTK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELTK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELTKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.73

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.87

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

8.67

-8.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

31.31

-31.82

ELTK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELTK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELTK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ELTK и SMH

Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELTKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-84.96%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.90%

-14.93%

-17.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.71%

-35.74%

-29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.71%

-45.30%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.30%

-45.30%

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.89%

-7.47%

-67.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.46%

-41.00%

-36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.83%

4.12%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELTK и SMH

Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 14.89%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELTKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

19.07%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

29.12%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

34.88%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.47%

35.82%

+21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.30%

32.96%

+93.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELTK и SMH

ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELTK
Eltek Ltd		0.00%2.20%0.00%1.58%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ELTK and SMH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to ELTK (14.89%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELTK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор