Сравнение ELTK с AAPL
ELTK (Eltek Ltd) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ELTK in Electronic Components, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, ELTK returned 6.04%/yr vs 30.00%/yr for AAPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.04% против 30.00% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -9.58%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 6.04%
AAPL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 46.90%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 30.00%
Сравнение доходности по годам ELTK и AAPL
Correlation
The correlation between ELTK and AAPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1997 г. | 0.10 |
The correlation between ELTK and AAPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELTK:
$61.48M
AAPL:
$4.33T
ELTK:
-$0.45
AAPL:
$8.24
ELTK:
1.25
AAPL:
9.66
ELTK:
1.39
AAPL:
40.64
ELTK:
$49.47M
AAPL:
$451.44B
ELTK:
$3.92M
AAPL:
$216.07B
ELTK:
$582.00K
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ELTK
AAPL
Сравнение ELTK c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.42 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.37 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и AAPL
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -81.80% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -13.80% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -33.36% | -32.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -33.36% | -32.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -38.52% | -40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.89% | -7.02% | -67.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -29.58% | -47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 5.62% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и AAPL
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 6.82% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 16.62% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 22.58% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.47% | 27.52% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.30% | 28.92% | +97.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и AAPL
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и AAPL
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and AAPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (14.89%) compared to AAPL (6.82%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор