Сравнение ELTK с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eltek Ltd (ELTK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ELTK и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELTK и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | -4.05% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.19% против 17.00% соответственно.
ELTK
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 5.19%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ELTK
SCHG
Сравнение ELTK c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELTK | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.19 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.04 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.47 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELTK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.79 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между ELTK и SCHG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и SCHG
Дивидендная доходность ELTK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 2.29% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ELTK и SCHG
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELTK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -34.59% | -62.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -16.41% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -34.59% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -34.59% | -44.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -12.48% | -64.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -5.23% | -72.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 4.90% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и SCHG
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELTK | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.65% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 12.52% | +20.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.37% | 22.44% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.99% | 22.30% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.62% | 21.51% | +105.11% |