Сравнение ELTK с E
ELTK (Eltek Ltd) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. ELTK operates in Electronic Components (Technology), while E operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ELTK returned 7.99%/yr vs 12.10%/yr for E. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям E по среднегодовой доходности: 7.99% против 12.10% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 7.99%
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам ELTK и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 9.60% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between ELTK and E is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1997 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ELTK:
$63.70M
E:
$81.85B
ELTK:
-$0.45
E:
$1.65
ELTK:
1.29
E:
1.05
ELTK:
1.44
E:
1.66
ELTK:
$49.47M
E:
$79.65B
ELTK:
$3.92M
E:
$2.60B
ELTK:
$582.00K
E:
$15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. E — Ранг доходности на риск
ELTK
E
Сравнение ELTK c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELTK | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 9.84 | -9.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 33.57 | -33.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELTK | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 4.04 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.98 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.32 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ELTK и E
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -70.53% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -9.30% | -23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -20.13% | -45.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -33.71% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -61.59% | -17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.98% | -4.49% | -69.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.34% | -23.08% | -54.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.33% | 2.72% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и E
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 8.74% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 19.59% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 22.67% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.34% | 25.03% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.45% | 28.34% | +98.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и E
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и E
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and E have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (17.43%) compared to E (8.74%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор