Сравнение ELTK с AVAV
ELTK (Eltek Ltd) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ELTK operates in Electronic Components (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ELTK returned 6.04%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTK показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 6.04% против 17.03% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -9.58%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 6.04%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам ELTK и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 5.78% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between ELTK and AVAV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between ELTK and AVAV shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELTK:
$61.48M
AVAV:
$6.93B
ELTK:
-$0.45
AVAV:
-$4.63
ELTK:
1.25
AVAV:
5.78
ELTK:
1.39
AVAV:
1.62
ELTK:
$49.47M
AVAV:
$1.19B
ELTK:
$3.92M
AVAV:
$104.63M
ELTK:
$582.00K
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ELTK
AVAV
Сравнение ELTK c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.41 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -0.74 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и AVAV
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -65.31% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -65.31% | +32.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -65.31% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -65.31% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -65.31% | -13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.89% | -65.31% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -28.76% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.83% | 35.91% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и AVAV
Текущая волатильность для Eltek Ltd (ELTK) составляет 14.89%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что ELTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 28.15% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 58.74% | -30.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.76% | 75.19% | -34.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.47% | 56.30% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.30% | 52.20% | +74.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и AVAV
Ни ELTK, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELTK and AVAV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to ELTK (14.89%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs AVAV's -65.31%.
ELTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор