Сравнение ELTK с BRO
ELTK (Eltek Ltd) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ELTK operates in Electronic Components (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ELTK returned 5.13%/yr vs 15.49%/yr for BRO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTK и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ELTK уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 5.13% против 15.49% соответственно.
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ELTK и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ELTK and BRO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1997 г. | 0.07 |
The correlation between ELTK and BRO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELTK:
$58.14M
BRO:
$23.54B
ELTK:
-$0.45
BRO:
$5.13
ELTK:
1.17
BRO:
2.42
ELTK:
$49.47M
BRO:
$6.43B
ELTK:
$3.92M
BRO:
$3.82B
ELTK:
$582.00K
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTK vs. BRO — Ранг доходности на риск
ELTK
BRO
Сравнение ELTK c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eltek Ltd (ELTK) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTK | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.71 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.16 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTK и BRO
Максимальная просадка ELTK за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTK и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTK | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -55.85% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.90% | -47.31% | +14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.71% | -55.85% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.71% | -55.85% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.30% | -55.85% | -23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -43.62% | -32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -13.62% | -63.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 29.12% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTK и BRO
Eltek Ltd (ELTK) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ELTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTK | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 11.07% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 23.89% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 30.33% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.24% | 25.29% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.29% | 23.87% | +102.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTK и BRO
ELTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTK и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eltek Ltd и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELTK и BRO
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELTK and BRO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTK has higher volatility (12.22%) compared to BRO (11.07%). In terms of maximum drawdown, ELTK dropped -96.70% vs BRO's -55.85%.
ELTK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTK и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор