Сравнение ELPC с SNY
ELPC (Companhia Paranaense de Energia) and SNY (Sanofi) are both stocks. ELPC operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, ELPC returned 52.24% vs -5.37% for SNY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELPC и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELPC показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.34%.
ELPC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам ELPC и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 30.63% | 89.60% | -30.59% |
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% |
Correlation
The correlation between ELPC and SNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ELPC:
$2.12B
SNY:
$106.88B
ELPC:
$14.65
SNY:
$3.09
ELPC:
0.78
SNY:
14.37
ELPC:
0.08
SNY:
2.29
ELPC:
0.09
SNY:
1.47
ELPC:
$27.27B
SNY:
$47.35B
ELPC:
$6.94B
SNY:
$34.18B
ELPC:
$6.34B
SNY:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELPC vs. SNY — Ранг доходности на риск
ELPC
SNY
Сравнение ELPC c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Paranaense de Energia (ELPC) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELPC | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.32 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | -0.64 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELPC | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.21 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.21 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ELPC и SNY
Максимальная просадка ELPC за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELPC и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELPC | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.85% | -46.46% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -16.70% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -17.67% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -12.19% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 8.47% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELPC и SNY
Companhia Paranaense de Energia (ELPC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что ELPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELPC | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 7.22% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 15.69% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 25.40% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 24.77% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 23.46% | +14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELPC и SNY
Дивидендная доходность ELPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SNY в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 6.99% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELPC и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Paranaense de Energia и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELPC и SNY
ELPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 6.94B, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ELPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 6.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ELPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia Paranaense de Energia сообщила о чистой прибыли в 679.09M при выручке в 6.94B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ELPC and SNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELPC has higher volatility (10.66%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, ELPC dropped -31.85% vs SNY's -46.46%.
ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELPC и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор